关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A、VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x%下，利率汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术