商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。

2020年04月19日
A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、条件不足,无法判断
D、第一种方案计算出来的风险价值更大

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标签:商业银行
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