风险管理

• 远期汇率的决定因素不包括（　　）。2020-04-19
• 商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括（　　）。2020-04-19
• 某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮2020-04-19
• 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若2020-04-19
• 应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各2020-04-19
• 金融衍生品交易不存在交易对手信用风险。（　　）[2015年11月真题]2020-04-19
• 远期通常包括远期外汇交易和远期利率合约。（　　）2020-04-19
• 经济增加值（EVA）强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程2020-04-19
• 在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模2020-04-19
• 重新定价风险源于浮动利率业务的到期期限和固定利率业务重新定位2020-04-19
• 流动性偏好理论可以很好地解释反向收益率曲线。（　　）2020-04-19
• 缺口分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，是银2020-04-19
• 市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小2020-04-19
• 用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持2020-04-19
• 随着我国利率市场化进程的推进，利率风险将逐步成为我国金融业最主2020-04-19
• 远期交易是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产2020-04-19
• 风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期2020-04-19
• 买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标的物的权利。（　　）2020-04-19
• 货币期货交易是一种交易双方权利与义务不对等的交易方式。（　　）2020-04-19
• 净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸2020-04-19
• 当银行存在负债敏感型缺口的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则2020-04-19
• 期货交易通常会进行实物交割。（　　）2020-04-19
• 久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（　　）2020-04-19
• 远期利率协议中，差额的支付是在协议期限的期初即交割日进行，而不2020-04-19
• 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。（　　）2020-04-19
• 外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率2020-04-19
• 缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间不2020-04-19
• 银行划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。2020-04-19
• 当前，全球商品期货的交易量占整个期货市场交易量的80％以上，远远超2020-04-19
• 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（　2020-04-19
• 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其2020-04-19
• 期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。2020-04-19
• 外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法，它计算简便、清2020-04-19
• 历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估2020-04-19
• 市场风险计量的压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失2020-04-19
• 利率互换时两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换2020-04-19
• 敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越长，结果2020-04-19
• 商业银行记入交易账户的头寸，其交易目的在交易之初就应当被确定，2020-04-19
• 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高2020-04-19
• 远期外汇交易是最常用的锁定外汇成本的方法。（　　）2020-04-19
• 即期是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一2020-04-19
• 远期利率合约交易的一方虽然提前将利率确定下来，但是同时也丧失了2020-04-19
• 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率2020-04-19
• 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与2020-04-19
• 在实践中，即期外汇交易买卖通常简称为即期，即交割日（或称起息日）2020-04-19
• 互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间2020-04-19
• 为防范承诺业务的风险，商业银行应当采用浮动利率，以使合同利率与2020-04-19
• VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情2020-04-19
• 银行账户中的所有项目均应按公允价值计价。（　　）2020-04-19
• 货币期货的目的是管理利率风险。（　　）2020-04-19
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