风险管理

• 风险限额是固定不可变动的。（　　）2020-04-19
• 在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，市场2020-04-19
• 市场风险计量的敏感性分析是指研究多个市场风险要素（利率、汇率、2020-04-19
• 债权人通过卖出远期利率合约，固定了未来的债务成本，规避了利率可2020-04-19
• 当交割价值大于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得收2020-04-19
• 商业银行为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸不应当被列入银2020-04-19
• 市场利率对银行营业收入和营业成本的差额产生重大影响，这属于利率2020-04-19
• 投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略2020-04-19
• 按照权利的履约方式，期权可以分为买方期权和卖方期权。（　　）2020-04-19
• 货币互换的交易双方，只有一方面临着利率和汇率波动造成的市场风险2020-04-19
• 当持续期缺口（久期缺口）为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，2020-04-19
• 在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完2020-04-19
• 账户划分的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对2020-04-19
• 缺口分析主要衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。（　　）2020-04-19
• 风险价值（VaR）和风险限额报告必须在交易结束的第二天以前完成。（2020-04-19
• 欧式期权的买方只能在期权到期日当天要求期权卖方履行期权合约。2020-04-19
• 金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之2020-04-19
• 如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率会上升，它的2020-04-19
• 与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，因此，在大多数情况下2020-04-19
• 货币远期交易是一种标准化的货币期货交易。（　　）2020-04-19
• 远期利率合约的债务人是防止利率下降的一方，债权人是防止利率上升2020-04-19
• 当银行拥有负的持续期缺口时，或者其利用固定利率借款为浮动利率资2020-04-19
• 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期时违约而造成损失的2020-04-19
• 直接使用可获得的市场价格是市场价值的计量方式之一。（　　）2020-04-19
• 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能2020-04-19
• 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。（　　）2020-04-19
• 账户划分，即银行账户与交易账户的划分，是商业银行实施信用风险管2020-04-19
• 在头寸拆分中，如果将相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量2020-04-19
• 如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。2020-04-19
• 记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。（　　）2020-04-19
• 远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约2020-04-19
• 当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了负缺口2020-04-19
• 市场风险仅存在于银行的交易业务中。（　　）2020-04-19
• 累积加总所获得的整体层面的经济资本大于各单个经济资本的简单加2020-04-19
• 货币互换不需要在互换交易的期初和期末交换本金。（　　）2020-04-19
• 基准风险又称利率定价基础风险，是最主要和最常见的利率风险形式。2020-04-19
• 资产与负债的久期越短，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也2020-04-19
• 卖出期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外2020-04-19
• 一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是2020-04-19
• 商业银行利用衍生品可以对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的2020-04-19
• 采用自上而下法得到的各业务单位所占用的经济资本，通常被用于绩效2020-04-19
• 期权风险资本计提有两种方法，一种为简易法，另一种为得尔塔+法。简2020-04-19
• 即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付2020-04-19
• 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值2020-04-19
• 下列各项不可以作为保证人的有（　　）。2020-04-19
• 下列关于违约概率的说法，不正确的有（　　）。2020-04-19
• 企业的生产与经营风险主要表现为（　　）。2020-04-19
• 下列可被商业银行认定违约的情形有（　　）。[2015年5月真题]2020-04-19
• 内部评级法的核心应用范围包括（　　）。2020-04-19
• 在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（　　）。2020-04-19
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